量化交易如何入门？

23 条回复 • 2024-05-20 11:19:22 +08:00

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nine

181 天前

2

如果只是写代码的话，且你是有经验的程序员的话，搞清 K 线和 tick 数据结构就行了。

策略的话，抄袭很简单，但是想稳定盈利，需要有天赋，至少花个 5 、6 年去理解交易吧。

反正西蒙斯是花了 12 年，1938 年人，1978 （ 40 岁）开搞基金，12 年不盈利，掰了 2 个合伙人，1990 年（ 52 岁）开始进入盈利，年化 30%~50%。

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idblife

181 天前

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@nine #1
看乐了，哈哈

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digd

181 天前

西蒙斯这个段位基本不用自己挖掘因子找算法，他在学术圈找学生就行
@nine

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csunny

181 天前

慢慢熬，到一定时候你就能搞到你想要的东西了。这行很特别，赚钱的策略都不是很复杂的东西，但是但凡手里有料的基本不会说出来。你只能从海量信息里自己摸索。3-5 年的时间都不算短的。

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csunny

181 天前

当然了上面说的小资金量的情况，就是散户，几百万到几千万，资金量大了是另一回事。市面上能看到的东西都是主要借鉴思想，如果生搬硬套是没用的。

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csunny

181 天前

4

聚宽早期我也用过，但是最终你肯定要自己本地做这个事。一个是运行速度，一个你也不希望策略存在别人的平台上吧。其实验证各种想法只用 pandas 就够了。
推荐几本书入下门：
1. 打开量化投资的黑箱，看故事一样的了解一下。
2. Quantitative Trading, 2nd Edition (同作者还有一本 Algorithmic Trading ，也可以看一下）
2. 量化炼金术，评分不高，很直观地说了下简单的方法能做出来什么。
3. 让证据说话的技术分析，只有繁体版，建议直接看原版。

刚开始尽量避开机器学习那些，不是说没用（当然要在量化这边用好真不简单），而是先拿到 low hanging fruit 也许就够了呢？

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nine

181 天前

@idblife
能看乐，估计你没写过量化。

8

nine

181 天前

@digd
估计西蒙西也是这么想的，所以才 12 年都没有盈利。

9

DonaldVVV

181 天前

我倒是觉得搞量化交易，首先你得自己先会交易，不是说简单买卖的那种交易，而是你有一套自己的交易策略了，且经过很长时间的验证改进，这期间你是不断在市场上交易试错改进自己系统的

如果你自己都没有入场计划、出场计划，就靠用代码实现一些指标，那始终是别人的东西啊

自己有了一套行之有效的交易系统，再慢慢的把一些简单的东西抽出来，做成自动化；不断地累积，才有一套量化交易系统啊

1 楼说的很赞同，这行门槛真的很高的，时间成本巨大，潜心学习很重要

就说说这几年很厉害的加密货币，7*24 交易+百倍合约能静下心来好好学习研究市场的有多少呢，吹的都是各种暴富神话，好多人不就是充钱->合约->加杠杆->爆仓->退圈这一轮走完好多用不到半年

总结起来就是：
如果不能加入大型的量化团队，那就是先自己尝试去市场做交易，看看自己到底适不适合吃这碗饭，量化交易的事往后放放，对于个人来说是先有交易再有量化

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Inn0Vat10n

181 天前

书的话，多因子看石川的那本《因子投资》就行了，算是目前我见过的，比较接近业界真实情况的，网上推荐的很多都是偏学术，了解下基本思想就好，没人真那么干的。然后就是看研报，主要是学习下做研究的思路，真正能稳定赚钱的策略没人会公开出来的。另外，量化!=程序化交易

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james2013

181 天前 via Android

用开源成熟的量化框架，比如 vnpy
自带有几个简单策略，并且有论坛和群，可以讨论使用出现的问题
自己主要精力放在开发策略上

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0xABCD

OP

181 天前 via iPhone

@DonaldVVV 感谢这么详细的回复，我有交易的，然后会想要验证自己的交易策略，但是工作太忙总是忘记，所以想用量化交易试试

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chendl111

181 天前

@nine #1 感觉得进机构实操下，自己弄挺难，吃天赋

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david101

181 天前

@csunny 机器学习还是很有用的，有时筛选股票趋势，直接大模型问哪个 k 线图走得更好看，这要用公式判断就复杂麻烦了

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izzy27

181 天前

量化是量化，交易是交易，靠量化交易赚钱又是另一回事
交易系统没有验证之前去跑量化，只能说是全自动亏钱，折腾半天很可能发现不如定投

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BeyondReach

181 天前

@csunny #6

我也是刚刚开始学习量化

《打开量化投资的黑箱》看了开头，感觉不适合新手入门

Chen 的 Quantitative Trading 和 Algorithmic Trading ，强烈推荐，适合新手

量化炼金术、让证据说话的技术分析准备去找来看看

多谢高手推荐这几本书

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ffgrinder

181 天前

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1. 如果你有思路想尝试，你可以去 TuShare 这类的地方买（嫖）一些历史数据试一下。我从来不用公开框架，原因上面也有人提到过，速度慢，效果差。
2. 对于普通人来说，这行的核心问题有三个，一个是会不经意间使用未来数据，二是实盘存在普通人无法估计的冲击成本，三是经常会过拟合。这些会让你看起来赚钱的策略实盘就爆炸，而且你不会知道为什么。
3. 忠告，不要用自己的兴趣爱好挑战别人的饭碗，想都不要想。
4. 不过反过来，这个行业非常需要低水平且自信的选手（即所谓散户），这些人才是二级市场的金主。